Tests of bias in log-periodogram regression

verfasst von

James Davidson, Philipp Sibbertsen

Abstract

This paper proposes simple Hausman-type tests to check for bias in the log-periodogram regression of a time series believed to be long memory. The statistics are asymptotically standard normal on the null hypothesis that no bias is present, and the tests are consistent.

Organisationseinheit(en)

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Externe Organisation(en)

University of Exeter

Typ

Artikel

Journal

Economics letters

Band

102

Seiten

83-86

Anzahl der Seiten

4

ISSN

0165-1765

Publikationsdatum

02.2009

Publikationsstatus

Veröffentlicht

Peer-reviewed

Ja

ASJC Scopus Sachgebiete

Finanzwesen, Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie

Elektronische Version(en)

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.232.7849 (Zugang: Offen)
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2008.11.020 (Zugang: Geschlossen)